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〔2020〕46號

中國證監(jiān)會已批準同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展動力煤期權交易，現(xiàn)將掛牌有關事項公告如下：

一、掛牌時間

動力煤期權合約自2020年6月30日（星期二）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動力煤期權合約。

三、掛牌基準價

鄭商所根據(jù)期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)動力煤期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于6月29日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、夜盤交易時間

6月30日當晚起，動力煤期權合約開展夜盤交易。動力煤期權合約夜盤交易時間與動力煤期貨合約相同。

五、最大下單數(shù)量

限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為60000手。

七、詢價限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

動力煤期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。

特此公告。

鄭州商品交易所

2020年6月22日